OVERVIEW · T1 REPORT
量化基金横向 / 纵向对比
基于 Wind 全量基金数据，按量化口径筛选后，对私募量化与公募量化（股票型 + 混合型）进行策略分类、期间收益、分布与榜单对比。快照日期见右上角。
私募 · 8 类策略
公募 · 量化 / 指增 / 对冲 / 阿尔法
FUND UNIVERSE
—
量化基金总数（去重）
私募 —
公募 —
策略数 —
ANNUALIZED RETURN
—
中位数
全市场量化年化回报中位
均值 —
前 1% —
YTD RETURN
—
中位数
年初至今收益中位
均值 —
正收益占比 —
LATEST DAILY PNL
—
均值
最近一个交易日平均日回报
上涨占比 —
口径 —
KEY TAKEAWAYS · 要点速览
- 加载中 …
STRATEGY COMPARISON
各策略期间收益（中位数，%）
PERIOD × STRATEGY HEATMAP
期间 × 策略 收益热力（中位数，%）
负收益
持平
正收益
STRATEGY BREAKDOWN
策略维度明细（按选定期间）
| 策略 | 样本数 | 均值 | 中位数 | P25 | P75 | 最大 | 最小 | 波动(σ) | 正收益率 |
|---|
TOP MOVERS
表现最好的基金
BOTTOM MOVERS
表现最差的基金
FUND SCREENER
全量筛选表
来源
策略
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| 代码 | 名称 | 策略 | 来源 | 日 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 年初至今 | 年化 |
|---|
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METHODOLOGY · 口径说明
私募量化口径：
基金投资类型 ∈ 量化多头、阿尔法策略、股票多空、股票市场中性、其他市场中性、管理期货、套利策略、趋势策略。
公募量化口径：
股票型 + 混合型基金，名称或业绩比较基准包含"量化 / 指数增强 / 对冲 / 阿尔法"之一。
收益单位：
所有"近一周 / 近一月 / … / 年化回报"均为 百分比（%）。
数据来源：
Wind 资讯，快照截至 —。本看板仅用于研究讨论，不构成投资建议。